深圳公司电脑资产处理协议模板

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　　1、（10’）简答。谈谈“积极投资”、“消极投资”及与“有效市场假说”的关系。

　　2、（20’）

　　市场进攻型A防御型B

　　情况15%-2%6%

　　情况225%38%12%

　　（1）求

　　（2）不用算

　　（3）设

　　（4）用求

　　（5）比较（2）（4）的差异，理性投资者应选哪种股票

　　3、（20’）已知资产组合 和股票及无风险资产（f），与市场组合的关系 ,,，,,，，，投资20万,20万,10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出，且成立。

　　（1）求， （6’）

　　（2）求（20,20,10）这个资产组合的与标准差 （7’）

　　（3）构建一个与资产组合（20,20,10）标准差相同的有效资产组合，使收益最忧 ，并计算这个预期收益。 （7’）

　　4、（20’）资本结构问题：375万现金流（）750万的债务，=10%，初始=40%,该公司想把提高到50%

　　（1）求与 （5’）

　　（2）求没提高前的 （5’）

　　（3）求相同公司（无负债/全权益）的 （5’）

　　（4）求提高后的 （5’）

　　5、（20’） t为当期时长，T为远期利率协议开始的时点，为协议结束时点，为t时刻不同期限的即期利率水平（连续复利利率）

　　（1）t时刻新订立一份远期利率协议的公平利率。（7’）

　　（2）0时刻签订的协议利率为R的远期利率协议t时刻的价值。（7’）

　　（3）考虑欧洲美元期货和远期利率协议的长期限合约，二者的利率水平有什么差别并分析原因。（6’）

　　6、（20’）（1）设总体X的密度函数为，为已知参数，为未知参数。为从总体中抽取的一个样本，求未知参数的矩估计量。

　　（2）两个随机变量和的联合分布为，，，，为非负整数，写出的最大似然估计值。

　　7、（15’）计量模型，，，和不相关。记的估计值为，若将和进行了一个二元回归（即解释变量仅有而遗漏） 那么，估计出来的 的系数和标准差与原来的多元回归中估计的及其标准差相同吗？

　　8、（10’）是平稳的过程，即，是均值为0的白噪声过程，的n阶自相关系数记为，已知，，求。

　　9、（15’）为两个完全不相关的时间序列，推导：

　　（1）若为平稳而为白噪声过程，那么为何种过程？(7’)

　　（2）若为而为过程，则为何种过程？（8’）